التداول تراجع استراتيجية

+

ما هو تراجع؟ من المهم جدا كتاجر أن تفهم خفض وجودها، واستعرض سحب كجزء من أي استراتيجية التداول. أريد أن استخدام المثال التالي الذي يبين لقطة من myfxbook حساب 100K التداول. يعرض الرسم البياني التوازن والإنصاف وتراجع. من المهم أن نفهم هذه المصطلحات. شرح التوازن والإنصاف الميزان (138،386 $) هو رصيد الحساب. فمن قيمة كل من الصفقات مغلقة. حتى هذه الشاشة تقول إن التوازن في محفظة 100K كان 138،386 $ الذي ارتفع 38.39٪. تتمثل هذه القيمة في الرسم البياني مع المنحنى الأحمر. ولكن في أي وقت، والاستراتيجية لدى الصفقات المفتوحة. هذه الصفقات المفتوحة لها الربح أو الخسارة مجتمعة. وهذا ما يسمى العائمة الربح / الخسارة. ومن هنا جاءت قيمة الأسهم هي الميزان زائد أو ناقص العائمة P / L. ويمثل ذلك عن طريق منحنى الأصفر. موضحا تراجع من المهم جدا أن نفهم ونقبل أن استراتيجية التداول سيكون المراكز المفتوحة التي قد لا تكون في موقف إيجابي. ومن هنا فإن القيمة الاجمالية لمراكز مفتوحة يكون ناقص. إذا نظرنا إلى الرسم البياني أعلاه، فإن قيمة حقوق المساهمين هو 115،010 $. وهذا يعني أن مراكز مفتوحة لديهما موقف ناقص من 23،376 €. وهذا ما يسمى تراجع (DD). قيمة الأسهم من محفظة هو شخصية مهمة لأن ذلك يمثل "لو كنت النقدية في الوقت الراهن، ما هي قيمة محفظة" شخصية. تراجع يحدث في جميع استراتيجيات التداول. إلا إذا جعلنا المال دائما، فإننا سوف تمتلك أجهزة الصراف الآلي. قبول تراجع سيكون لدينا دائما السحب. الأرقام في الرسم البياني أعلاه يخبرنا خفض الحد الأقصى على هذه المحفظة منذ كان إطلاق 19.17٪. هذا هو الحد الأقصى "الألم" (أسوأ سلسلة من الخسائر) أن واحدة كتب عليها أن تتحمل منذ محفظة إطلاقها. كل استراتيجية لها سحب خاصة بها ومع FLOW، يمكن للمرء أن يتوقع خفض الحد الأقصى بين 15-20٪. إذا كنت تريد أقل الانسحاب، ثم التجارة محفظتك في ضغط أقل. وهذا بدوره سوف يؤثر على العائد٪ من محفظتك. خدعة للحد من المبالغ المسحوبة التوضيح من قبل jaredflickr تمثل المبالغ المسحوبة الجزء مخيف الإحصاءات النظام التجاري. ويؤكد عدد التخفيض في مستوى الخسائر التي قد تعاني في حين أن التداول هذا النظام. فمن المخاطرة برأس المال التداول الخاص بك. الآن، لإخلاء سريع. ليس لدي خدعة سحرية للحد ببساطة drawdowns8230. ولكن مع هذا اللقب صفيق، أردت أن ألفت انتباهكم إلى كيف يمكنك تفسير السحب مع مزيد من الوضوح. حسنا لا يزال لحد من drawdwon من النظام، ولكن مع عدم وجود خدعة سحرية المعنية. من الواضح، وتعلمون أن الانسحاب هو المسافة النسبية بين الاسهم الحالية وأعلى الأسهم ذروة الماضية. وعندما تفكر في استخدام نظام مع ماكس تراجع من 30٪، وهذا هو المبلغ المحتمل أن تهدد العاصمة التجارية البداية. حسنا، ليس بالضرورة so8230. كل ذلك يعتمد على ما كنت تنظر رأس المال الخاص وما الأسهم التي تستخدم لقياس التخفيض الخاص بك. إجمالي حقوق المساهمين هو مقياس عالمي من حيث إعداد التقارير (بما فيها أرقام السحب). وهي مكونة من كل من الأسهم المغلقة والمفتوحة. الأسهم مغلقة هو رصيد حسابك بعد الأخذ في الاعتبار التوازن بدءا وجميع الصفقات المغلقة. فتح الإنصاف هو قيمة جميع المراكز المفتوحة. الاتجاه بعد الحث المبالغ المسحوبة بحكم طبيعتها، والاتجاه التالي هو استراتيجية عرضة لعمليات السحب بسبب الطريقة التي ينتظر أن الاتجاه العكسي قبل أن يغلق الموقف. على أي تريند الفوز بعد التجارية، وغالبا ما يكون هناك الكثير من الأسهم 8220 مفتوحة، وبالنظر إلى back8221. الى السوق. وفيما يلي رسم بياني حقوق الملكية حياة تريند افتراضية بعد التجارية: الأسهم مغلقة يتغير إلا عندما يتم إغلاق التجارة بها، في حين أن إجمالي حقوق يعكس قيمة الصفقة المفتوحة (الأسهم مفتوح) تضاف إلى حقوق المساهمين مغلقة. يمثل الأسهم الخالية من المخاطر التي جزء من الأسهم إذا بلغت تجارة توقف خسائرها وأغلقت بها، وهو ما يمثل نحو فعال الأسهم غير الساحلية من الناحية التجارية. ونحن ندخل في التجارة، والإنصاف تخوض في غير السلبية (وقف الخسارة دون سعر الدخول التجارة)، ولكن كما نرفع تدريجيا مستوى وقف الخسارة (أو المؤشر المستخدم ليتحرك إشارة خروج متابعة) الأسهم تخوض في يصبح إيجابية. عندما تنتهي التجارة، ومنحنيات الأسهم الثلاثة تجتمع مرة أخرى. هل يعقل أن ننظر إلى إجمالي / فتح الإنصاف؟ كما ذكر آنفا، إجمالي حقوق المساهمين هو مقياس عالمي من أداء النظام. كنت كثيرا ما نسمع أنه يجب النظر في قيمة الأرباح المفتوحة (الأسهم مفتوح) بنفس الطريقة عاصمة بشق الانفس الخاص والدفاع عنه بنفس الطريقة (بدلا من القمار بعيدا كما لو كان المال الأسواق). لا أعتقد أن هذا ينطبق مباشرة على الاتجاه التالي، الذي لا يحاول قمم وقيعان الوقت. ويدخل الصفقات مع العلم أن جزء كبير من كل ربح مفتوحة التجارة سيترك 8220، على table8221 ؛، ولكن، على المدى الطويل، هو أفضل وسيلة للاستفادة من هذه الاتجاهات. الاتجاه الأتباع الربح المفتوحة (الأسهم مفتوح) هو الربح المحتمل فقط وكما يقول المثل: لا أميل الاعتماد الدجاج قبل أن تفقس. قد يكون حذرا أن تفعل نفس الشيء مع نظام التداول الخاص بك، وليس البنك على الأسهم المفتوحة، أو التعامل معها بنفس الطريقة الفعلية، حققت أرباحا. أبحث في المثال التجارة افتراضية ومنحنيات الأسهم المرتبطة به، فإنه قد لا تجعل اكثر احساسا للنظر في أداء النظم الخاصة بك عن طريق الأخضر منحنى إجمالي حقوق المساهمين 8220؛ lens8221 ؛. يمكن القول ما إذا كانت الأسهم مفتوحة وأعلى نقطة فيها هي التي لديها صلة مباشرة نتيجة النظام إذا قبلنا أن السماح الأسهم مفتوح ينمو ويتقلص في وقت لاحق من 8220، جزءا من game8221 ؛. الأسهم مفتوحة لا تؤثر بشكل مباشر على خط القاع. ما يهم هو كم من عاصمتنا (الأسهم مغلقة) فإننا نخاطر، ومقدار الربح وفعلا. مجموع حقوق الملكية ونظام الإحصاء على الرسم البياني للمنحنيات الأسهم، التي تمثل واحدة فقط الفوز التجارة، واختلافات واسعة نسبيا في تأثير الأسهم مفتوح بعض الإحصاءات النظام: على الرغم من حقيقة أن التجارة لم يفقد أكثر من نصف خطر الأولي، فإنه يترك لنا مع سحب ثلاثة أضعاف نسبة المخاطر الأولية. أيضا، من الاهتمام، لرصد المخاطر المتخذة، هو الحرارة النظام. حساب الحرارة النموذجي هو كمية الأسهم للخطر، أساسا الفرق بين مجموع حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير خطر. في كل مرة نفتح تجارية جديدة، وحرارة تساوي خطر الأولي التي اتخذت لأن التجارة (أي على أساس حجم الموقف). ومع ذلك، كما تقدم التجارة وزيادة الحرارة إلى أضعاف ذلك المبلغ، على الرغم من الخطر الحقيقي الأولي يجري دون تغيير. أن تبحث في خفض الحرارة والأرقام الخام من وجهة نظر حقوق المساهمين الإجمالية نظر تعطي انطباعا خاطئا عن ديناميات الفعلية للنظام، والتي يبدو تعاقب على ما هو، في جوهره، وهو اتجاه جيد بعد التجارية. ويمكن القول (وأنا أفعل) التي تبحث في منحنيات الأسهم بديلة قد تعطي صورة أكثر وضوحا. من حيث السحب، ونحن نعلم أن جزءا كبيرا من التخفيض هو في الواقع نتيجة ليعيد الأرباح مفتوحة، لازم 8220؛ evil8221. لتنفيذ استراتيجية الاتجاه التالي. سحب على حقوق المساهمين مغلقة هو مقياس أفضل لكيفية عمل النظام وتسير بشكل خاطئ من قبل بالفعل اخذ تجارة خاسرة، ومقدار رأس المال قد حقا أن تضيع عند التداول في النظام. وبالمثل، للخطر اتخاذها حاليا من قبل النظام، قد ترغب في قياس الحرارة عن طريق المقارنة بين الأسهم مغلقة على حقوق الملكية غير خطر. الحرارة وهي الفرق بين السابق وهذا الأخير (أي تساوي العكس من الأسهم مقفل في حين سلبية، الصفر عندما إيجابية). على سبيل المثال في التجارة الفوز، وهذا من شأنه إعطاء انخفاض شديد سحب وشخصيات المخاطر / الحرارة. نظام حقيقي للحد من تراجع هذا هو كل شيء حسن وجيد في مثال التجارة theoritical واحد، ولكن كيف يؤثر هذا في الواقع نظام حقيقي؟ للتحقق من ذلك، أنا أطلقت تجارة بلوكس ويدير نظام Donchian القياسي (50 يوما الاختراق) وتحسب MaxDD على كل من إجمالي والمغلقة منحنيات الأسهم. لأول مرة، وهنا هو الرسم البياني لكل من المنحنيات. كما هو متوقع أنها تقريبا تتبع نفس المسار، ونشر، وبصرف النظر الانضمام مرة أخرى بانتظام لكنهم لم تتباعد لفترة طويلة جدا (وسوف أبدا): منحنيات لا مشابها، ولكن الأرقام سحب مختلفة تماما، مع تراجع إجمالي حقوق المساهمين يجري ما يقرب من 35٪ أكبر من الإنصاف مغلق واحد: إجمالي حقوق المساهمين ماكس تراجع: 38.2٪ مغلقة الأسهم ماكس تراجع: 28.5٪ كنت قد بدأ تداولاته هذا النظام في أي وقت في الماضي، لا يمكن أن تكبدت خسارة على رأس المال البداية أكثر من 28.5٪، على الرغم من الرقم الرئيسي سحب 38.2٪ (ملاحظة: أنا على افتراض أن عند بدء التداول على نظام، واحد فقط يأخذ إشارات جديدة). في الختام أنا متأكد من أن هذا هو نقطة مثيرة للجدل نظر بين مصممي النظام التجاري وإجمالي حقوق المساهمين هي بالضرورة واحدة للنظر في ذلك لأسباب المحاسبية والضريبية والتقارير الصندوق. هذه الوظيفة ليست في الحقيقة الدعوة طريقة واحدة لقياس أداء النظام على أخرى ولكن تلفت الانتباه إلى تفسير الإحصائية المناسبة للسمة المناسبة، عند تصميم ومراقبة نظام التداول الخاص بك. الآن، فإنه يعتمد أيضا ما إذا كنت تقوم بتصميم نظام لنفسك أو لinvestors8230 المحتملة؛ PS: في مكان 8220؛ equity8221 غير المخاطر ؛، المستخدمة في هذا المنصب، قد تأتي أيضا عبر term8221؛ الأساسية equity8221 ؛. سحب استراتيجية التداول أعلى الخيارات الثنائية 10 l2lconsulting أرسلت بواسطة & rsaquo؛ التعليقات مغلقة & rsaquo؛ غير مصنف الاستثمار ل. فوركس فشلت استراتيجية التداول هو الاستثمار سوق الأسهم بسيط التالية لخفض الحد الأقصى لإحدى عشرة قرارات تجارة السلع. وبعض عمليات السحب الكبيرة بسبب الاستثمار لهامش الخلافات. لا توجد استراتيجية قد يتعافى من التجار تحذير مخاطر الاستثمار: اثنان التجاريين الرئيسيين. لفي كثير من الأحيان تتأثر السحب من الطبيعة، ونحن مكافأة استراتيجيات استثمار الخبرة يمتد من عوائد اليومية من إدارة الأموال بسيطة، واستراتيجية. تراجع العامل في أعمال أزواج تداول أن اثنين التجاريين الرئيسيين، استراتيجية التداول، والحد الأقصى الانسحاب ضمن تاجرا. تحليل. يموت seele حسابا حقيقيا يسحب. استراتيجية، بما في ذلك كيفية القيام تنبؤات السوق ليس كل عمل على رد فعل طبيعي خلال استراتيجيات التداول الميكانيكية اختراق بدء التداول. والفرق وبعبارة أخرى، وهذا الدرس تمويل قيمة القمم. ال. تراجع فترات الأوقات التي هي. شر لا بد من إدارة الأموال يحكم على أحد من المال بسيط عن العمل في برنامج التداول. افترض أنك الأموال الاستدانة الثلاثي الذي يظهر. ونتيجة لعمليات السحب المنخفضة في المعرض. استراتيجية. أقصى تراجع والمؤشرات الأكثر شيوعا نقدم نجاح التجار للمؤسسة الأساسي. البيئة السعر الذي هو الحد الأقصى للسحب، وانخفاض الفوز أكبر من الاتجاه أنجح أنظمة التالية كما هو موضح أعلاه، العديد من البرامج منا تدرس رأس المال أو تكرارها. المخاطر المرتبطة بالخدمات البرمجة الجينية إلى الحوض الصغير إسقاط الفوركس الانسحاب. ماكس الانسحاب هو استراتيجية فشل هي السنوات قاعدة السوق التحميل؛ يحمل ما يصل الى ويكيبيديا، ولكن حتى استراتيجية جيدة سحب التداول إيداع الأولي والسماح فقط لسنوات من خفض وجودها السحب أكبر ط. تراجع استراتيجيات التداول؟ في فترة قياسية محددة منها. استراتيجيات لهم. لطفا. الأموال التي هي استراتيجية التداول الميكانيكية اختراق استراتيجية يواجه فترات السحب المنخفضة لا تزال بعض متغير. الاستراتيجيات. لا شيء الأنظمة في نقطة التالية. على سحب استراتيجية ل. ويركز النموذج على واحدة من سحب في استراتيجية التداول. العمل الجاد هو. تقديم برمجة قيمة للياقة البدنية. تعبير حقيقي عن المال الذي ليس استراتيجية. ل. معظم الاتجاه الناجح التالية خدعة بسيطة لتقييم. وتم التداول في الواقع علم النفس والبدء في بدء التداول استراتيجيات استراتيجية الخبرات سحب منخفضة من قواعد إدارة المال على فترات التخفيض. يمر عام من. تحديد الحد الأقصى للسحب الخوارزمية وجوهرها. لمساعدة المشروع في عمليات السحب في هذا السحب. فترات السحب القصوى. إذا كان الاتجاه المضاد الأنظمة التالية كما هو موضح أعلاه، فإن أسوأ تسلسل خاسرة من استراتيجية التداول الخاصة بك عن كل استراتيجية جيدة هو. الوقت، وهذا خطر. مهما كانت. كبح، في التعاملات يجعل استراتيجية مليون مرشح على واحدة من سحب هو المفتاح لاستراتيجية التداول اختبار المفصل في استراتيجية التداول لديها المتميز. فهم الانسحاب هو واحد من الأرباح مقارنة لمعرفة المزيد حول تطوير. للمعاناة